С помощью стандартного (тот что в палитре компонентов Delphi) это сделать затруднительно. Вам нужно написать свои реализации классов TMedia и TCustomMediaCodec. Это долгий и муторный путь. Но можно забыть про куцую оболочку Эмбаркадеро под названием TMediaPlayer, и все становиться гораздо проще:
unit Unit1;
interface
uses
System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs,
Androidapi.JNI.Media, Androidapi.Helpers, Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
FPlayer : JMediaPlayer;
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.fmx}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
FPlayer:=TJMediaPlayer.Create;
FPlayer.setDataSource(StringToJString('http://cdndl.zaycev.net/228184/8640962/lana_del_rey_-_hope_is_a_dangerous_thing_for_a_woman_like_me_to_have_but_i_have_it_%28zaycev.net%29.mp3'));
FPlayer.prepare;
FPlayer.Start();
end;
end.