Сысоев Максим, спасибо, проблема с https://ya.ru решилась.
Сейчас пытаюсь подключится через NetHTTPClient к локальному серверу с авторизацией (через IdHTTP кстати работает), но тут нарываюсь на ошибку в System.Net.URLClient.pas в строке 859
if PosScheme = -1 then
raise ENetURIException.CreateResFmt(@SNetUriInvalid, [AURIStr]);
в какой-то момент AURIStr становиться пустым (уже в DecomposeURI она приходит пустая) и вылезает сообщение
Project Test.exe raised exception class ENetHTTPClientException with message 'Invalid URL: ""'.
Все, решил проблему. Это была моя ошибка с авторизацией.
Вообще крайне мало информации по этому компоненты. Если кто-то решит использовать этот компонент, то прочтите здесь (фактически единственный источник информации).
Вы правы, dll-ки не нужны
PS. Кстати, кто-нибудь подскажет как узнать код ответа (200, 404 итп) при использовании NetHTTPClient?