Если я правильно понял задачу, то так :
procedure TForm2.VScrollPaint(Sender: TObject; Canvas: TCanvas; const ARect: TRectF);
begin
Canvas.Fill.Color := TAlphaColors.Red;
Canvas.FillRect(ARect,0,0,[],1);
end;
procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
begin
Grid1.StylesData['vscrollbar.OnPaint'] := TValue.From<TOnPaintEvent>(VScrollPaint);
end;