форма нужна для отображения визуальных компонентов
подключение и датасеты вообще ни разу не визуальные
кроме того если датасеты еще можно положить на каждую форму/фрейм отдельно, то подключение лучше держать одно. Какой смысл для этого держать форму, там же нет взаимодействия с пользователем ??
Не очень важное, но...
Главной формой приложения становится первая созданная форма. А вот модуль данных можно создавать до форм. И подключение проводить тоже до. Если этого требует логика приложения.