По моему, все равно. Как вам удобнее.
Я так понимаю, что TTask разработаны с прицелом на параллельные вычисления, когда нужно выполнять однотипные операции в нескольких потоках. Для этого дела там имеются опции по ожиданию выполнения остальных потоков и т.д.
TTask также удобен тем, что его можно сразу использовать, не нужно объявлять поток.
TThread удобен, если нужно выполнить определенный набор действий по завершению потока (с помошью OnTerminate). Может и в TTask такое есть, не знаю
Лично я просто привык использовать TThread