тут для новичка стоит сказать, что
1) этот массив нужно бы делать полем формы
2) приведенный кусок тоже должен находиться в методе этой формы
3) тогда указание Form1. не нужно
4) присваивание метода OnClick без скобок!
MyButton[I].OnClick := MyOnClick;
где MyOnClick это
procedure TForm1.MyOnClick(Sender:TObject);
5) не обязательно, но ОБЫЧНО владельцем созданного объекта назначают не его родителя а саму форму или фрейм
MyButton := TButton.Create(Self)