Коротко объясню....
ACloseDialogProc - это процедура-обработчик результатов, полученных при помощи MessageDlg, поскольку в этой версии RAD XE7 все диалоги являются не блокирующими, т.е. во время показа диалога, продолжается выполнение следующих строк кода.
Вам необходимо объявить новую процедуру, которая будет вызываться после нажатия любых кнопок в MessageDlg.
Т.е. будет что-то вроде
procedure TForm1.doSomethingWithDialogResult(const AResult: TModalResult);
begin
if AResult=mrYes then begin
{тут обработка нажатия кнопки Yes}
end;
end;
а вызвать диалог необходимо следующим образом
MessageDlg('Тут текст сообщения', TMsgDlgType.mtConfirmation, mbYesNo, 0, doSomethingWithDialogResult);