Пруфов про потоки в асинхронных вызовах не будет, если я правильно понял...
Я тоже могу повторить, что завершение всех инициированных собой операций - это проблема создателя этих операций, которую он обязан решить. Если прервать никак - значит дождаться завершения. Более того, возможно (но пока не могу утверждать), что с уничтожением экземпляра THTTPClient его асинхронная операция должна уйти в небытие.
А вот здесь ткните меня носом, пожалуйста. Что за HTTPServer - в справке в классах System,Net я такого не нашел. И в исходниках (правда, у меня Берлин) тоже. Возможно - плохо искал.
THTTPClient. Причем - без необходимости таскания с собой всяких OpenSSL Library в разных ипостасях. Обратите внимание - я говорил именно за отказ от Indy в http(s) обмене. А не про "полный отказ".