Раньше использовал TIdHttp, затем перешёл на THttpClient.
THttpClient и TNetHttpClient - по сути одно и то же, только последний является визуальным компонентом.
Поэтому в вашем случае корректнее сравнивать THttpClient и TIdHttp.
Конкретно для моих целей использование THttpClient предпочтительнее, поскольку он из коробки работает с https на всех платформах, а в случае TIdHttp для этого ещё нужно подключать ssl.
Разницы в скорости работы не замечал.