Файлы/папки созданные в каталоге "/data/data/приложение/***" не будут видны с компьютера, т.к. это защищённый каталог.
Создавать в run-time можно (уверен почти на 100%) только файлы, со всеми ограничениями для этого каталога.
Если необходимо создать файл/папку доступные извне, то создайте их тут:
Внутренняя память: /sdcard/Android/data/приложение/***
Внешняя память: /внешняя карта/Android/data/приложение/***
Создавать точно можно так:
Папка: TDirectory.CreateDirectory(Полный путь до новой папки);
Файл: TFile.Create(Полный путь до нового файла);
Иногда, после создания файла/папки, если в этот момент устройство было подключено к ББ, необходимо переподключать устройство, т.к. некоторые девайсы при подключении к ББ блокируют работу с памятью.
Полезное: Storage Options