Пока писал вопросы, один решил
1) Создание динамически элементов получилось так:
var
fgItem: TfgActionCollectionItem; // uses FGX.ActionSheet.Types
begin
fgItem := fgActions.Actions.Add as TfgActionCollectionItem;
fgItem.Caption := 'Контакты';
fgItem.OnClick := OnClickProc;
end;
2) Как можно поменять шрифт? (я использую FontAwesome)
3) Как отловить закрытие?
P.S. В качестве идеи/бреда, для десктопов можно было использовать TPopupMenu как основу