Здесь, к сожалению, никто проблемой не заинтересовался. Пришлось обратиться на experts-exchange.com, и тамошние специалисты подтвердили мою догадку: виноват размер файла со шрифтом (17.2 Mb). Такие файлы не лезут в ресурсы в рамках IDE, но есть обходной путь. Кому интересно, вот ссылка, там все инструкции: https://www.experts-exchange.com/questions/29204716/Adding-a-huge-font-file-to-Delphi-resources.html
Выяснилось также, что шрифт вовсе не обязательно запихивать в ресурсы, можно просто добавить файл в deployment и установить непосредственно из файла:
AddFontResource(PChar('MyFont.ttf'));
SendMessage(FormToHWND(MainForm),WM_FONTCHANGE,0,0);
Говорят, что важно еще не забыть этот шрифт в конце убрать:
RemoveFontResource(PChar('MyFont.ttf'));
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0);
У меня всё заработало.
Пост Вадим Смоленский - сообщение в Шрифт не запихивается в ресурсы был отмечен как ответ