@kami все правильно написал. Используйте просто ForceQueue. А внутри либо отлинкуйте контрол от родителя и вызовите Free, либо брутально дергайте DisposeOf.
P.S. документация http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.Classes.TThread.ForceQueue
есть более интересный и по-мне, более правильный способ
по нажатию в меню не сразу выполняете что-то, а ЗАПИСЫВАЕТЕ действие, которое ВЫПОЛНИТСЯ по событию закрытия мультивью
тогда реакция наступает визуально правильная и дальше крутите колеса, запускайте потоки и все такое