TRectangle для цвета, TBevelEffect для утопленности и TText для текста. А можно сделать кастомный стиль для TLabel по тому же сценарию.
Родителем. TText позволяет просто вывести текст, а TLabel, например, позволяет вывести текст с определённым стилем, указав StyleLookup.