Андрей Ефимов, мое персональное вам спасибо и почтение, счастье и здоровье в комплекте!
Без вас Delphi сообщество многое бы потеряло..
Насчет склеивания dex файлов, судя по коммандной строке в батнике, dex файлы можно склеивать просто указав их пути - к примеру, в ней указано сразу 3 файла classes.dex (который может лежать тут, это может быть какой нибудь предыдущий dex файл) test_classes.dex и classes.dex от Embarcadero.
java -cp %DX_LIB%\dx.jar com.android.dx.merge.DexMerger %PROJ_DIR%\output\dex\classes.dex %PROJ_DIR%\output\dex\test_classes.dex %EMBO_DEX%
Еще один ньюанс о котором я забыл, и промучился пол дня переименовывая проект 10 раз т.к. выскакивали разные ошибки. А переименовывать его нужно было, потому что - андроид запоминал битый пакет и не давал его ставить по новой.
Не забудьте в Deployment при добавлении classes.dex поставить напротив него в колонке Remote Path строчку "classes\"!
Иначе будет
Unable to create process: Unable to install '<APK file>'. Failure [INSTALL_FAILED_DEXOPT]
Также есть оф. инструкция: Using a Custom Set of Java Libraries In Your RAD Studio Android Apps